PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAPGF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAPGF и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SAPGF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAPGF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
37.87%
11.67%
SAPGF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAPGF:

2.33

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

SAPGF:

3.07

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

SAPGF:

1.37

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SAPGF:

5.69

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

SAPGF:

19.44

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

SAPGF:

3.35%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SAPGF:

28.15%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

SAPGF:

-73.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SAPGF:

0.00%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SAPGF показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SAPGF превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.24% соответственно.


SAPGF

С начала года

19.30%

1 месяц

15.97%

6 месяцев

37.87%

1 год

63.11%

5 лет

18.59%

10 лет

18.47%

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAPGF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAPGF
Ранг риск-скорректированной доходности SAPGF, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAPGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPGF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPGF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPGF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAPGF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAPGF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.251.67
Коэффициент Сортино SAPGF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.992.26
Коэффициент Омега SAPGF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.30
Коэффициент Кальмара SAPGF, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.482.52
Коэффициент Мартина SAPGF, с текущим значением в 18.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.4510.29
SAPGF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SAPGF на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPGF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.25
1.67
SAPGF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SAPGF и ^GSPC

Максимальная просадка SAPGF за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.82%
SAPGF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SAPGF и ^GSPC

SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.38%
3.49%
SAPGF
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab