PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAPGF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAPGF и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SAPGF с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAPGF) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAPGF или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности SAPGF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAPGF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAPGF:

1.94

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

SAPGF:

2.44

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

SAPGF:

1.31

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

SAPGF:

2.91

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

SAPGF:

11.92

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

SAPGF:

4.69%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

SAPGF:

31.63%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

SAPGF:

-73.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SAPGF:

0.00%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SAPGF показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SAPGF превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.72% против 10.85% соответственно.

SAPGF

С начала года

26.37%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

31.27%

1 год

69.32%

3 года

46.51%

5 лет

20.99%

10 лет

16.72%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAPGF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPGF
Ранг риск-скорректированной доходности SAPGF, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAPGF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPGF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPGF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPGF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAPGF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAPGF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAPGF на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPGF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SAPGF и ^GSPC

Максимальная просадка SAPGF за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPGF и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAPGF и ^GSPC

SAP SE (SAPGF) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SAPGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...